Ce musée est installé dans le palais épiscopal érigé au 17^e s. sur les ruines de l'ancien alcazar arabe. Vous remarquerez le patio et l'escalier baroque à double volée de marbre noir surmonté d'une coupole ornée de stucs. Les salles du musée occupent le deuxième étage et présentent des sculptures, des peintures, des livres religieux et des tapisseries qui remontent au 13^e s. La chapelle baroque Nuestra Señora del Pilar, qui a été restaurée, est également ouverte à la visite.