Situé dans l'un des quartiers les plus animés de Madrid, ce couvent fondé par la fille de Charles Quint à l'intention des demoiselles de la noblesse, est devenu aujourd'hui un remarquable musée d'art religieux. Dès l'entrée, l'escalier principal, frappe par sa magnificence. Dans l'ancien dortoir sont exposées d'extraordinaires tapisseries du 17^e s exécutées d'après des cartons de Rubens. Vous y verrez de nombreux tableaux (Zurbaran, Bruegel l'Ancien...) et de remarquables châsses et coffres.