Construit entre 1887 et 1892, le palais a été agrandi dans les années 1990 par les architectes Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart : un bâtiment-lame de 70 m de long et 6,50 m de large, dont la façade en verre sérigraphiée renvoie l’image du palais. Entre ces bâtiments s’étend le jardin : au centre, une dalle de verre laisse entrer la lumière vers la salle d’expositions temporaires située au-dessous. Les collections des Beaux-Arts, présentées sur 22 000 m² d'exposition, sont d'une exceptionnelle qualité.