Construit aux 17^e et 18^e s., il abritait l'abbaye des Dames de Saint-Pierre, recrutées dans la haute noblesse. Les bâtiments conservent une partie de leur décoration d'origine, d'inspiration italienne (réfectoire, escalier d'honneur). Désaffecté à la Révolution, le bâtiment abrite aujourd'hui le musée des Beaux-Arts. Dans l'escalier d'entrée, Le Bois Sacré, de Puvis de Chavannes.