Le musée est logé dans le palais Davanzati (v. 1350), demeure étroite de trois étages, que rehausse une terrasse couverte supportée par quatre colonnettes, élevée au 16^e s.pour remplacer les créneaux médiévaux. Au rez-de-chaussée, trois larges arcades à arc surbaissé, jadis occupées par des échoppes, et chaque étage comporte six fenêtres qui s'étalent sur toute la largeur de la façade. Dans la cour, un escalier monté sur arcs rampants, conduit aux étages.